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INESC TEC
10 Maio 2021
INESC TEC desenvolve sistema inteligente para a análise de risco no setor bancário
Dinheiro Vivo

Há muito que os algoritmos potenciam o negócio dos bancos e não é por acaso que a portuguesa Manuela Velosa, uma das maiores especialistas mundiais em inteligência artificial, lidera desde 2019 a área de inovação do maior banco americano, o JP Morgan. Foi isso que levou o banco francês de investimento Natixis (do universo do Groupe Banque Populaire & Caisse d’Epargne, o segundo maior grupo bancário francês) para o Porto.

Há já quatro anos que chegaram em busca de talento português para um polo tecnológico e ainda em janeiro anunciaram que vão transferir 200 postos de trabalho em França para os escritórios da Invicta, onde têm o seu hub de inovação já com perto de mil funcionários.

Agora fizeram uma parceria com o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), no Porto, para encontrar uma solução para corrigir séries financeiras através de algoritmos. A análise do risco em sistemas bancários requer um trabalho exaustivo e repetitivo de avaliação de milhões de indicadores económicos e financeiro - um processo que os analistas de risco são obrigados a realizar para tomar decisões em operações de crédito ou gestão de património.

Nesta parceria o banco e o INESC TEC querem automatizar esse processo e limitar as anomalias. "No Natixis, como em qualquer banco, a monitorização dos riscos do mercado envolve o processamento de vastos conjuntos de dados, sendo que parte desses dados pode conter anomalias. De forma a melhorar a nossa capacidade para detetar e corrigir essas anomalias, juntámo-nos ao INESC TEC para explorar soluções inovadoras que possam apoiar as tarefas diárias dos analistas", referiu Florent Soland, diretor do departamento de Informática do Natixis, em Portugal.

Até agora "os dados eram apresentados ao analista sequencialmente, num website, e posteriormente analisados individualmente" e "sempre que o analista se deparava com valores estranhos, era obrigado a interromper essa análise, para tentar perceber a origem desses valores".

As novas ferramentas devem agora automatizar a deteção de erros nos chamados valores de vega, ou seja, "valores de ativos voláteis, e perceber a causa desses erros, com o intuito de facilitar o trabalho dos analistas na avaliação dos graus de risco do investimento", explicou João Mendes Moreira, investigador do INESC TEC e professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), responsável pelo projeto.

Os investigadores recorreram a técnicas de data mining machine learning, que aplicaram aos sistemas de avaliação de risco do Natixis, num protocolo que faz parte de um conjunto de projetos promovido por uma estrutura especializada do INESC TEC, criada para responder às necessidades das empresas do setor financeiro, nomeadamente no que diz respeito aos seus processos de digitalização.

O INESC TEC tem desenvolvido soluções de Inteligência Artificial e a outras tecnologias avançadas, aplicando-as a processos financeiros, como a análise de risco, a deteção de fraudes, entre outras, além de se destacar noutros domínios como a robótica ou os serviços (elaborou a app Stayaway Covid).

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